Sistema De Comercio De Alta Frecuencia

Comercio de alta frecuencia - HFT Qué es el comercio de alta frecuencia - HFT El comercio de alta frecuencia (HFT) es una plataforma de programa de comercio que utiliza computadoras de gran alcance para realizar un gran número de pedidos a velocidades muy rápidas. Utiliza algoritmos complejos para analizar múltiples mercados y ejecutar pedidos basados ​​en las condiciones del mercado. Normalmente, los operadores con las velocidades de ejecución más rápidas son más rentables que los operadores con velocidades de ejecución más lentas. Ruptura de Negocio de Alta Frecuencia - HFT El comercio de alta frecuencia se hizo popular cuando los intercambios empezaron a ofrecer incentivos para que las compañías añadieran liquidez al mercado. Por ejemplo, la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) tiene un grupo de proveedores de liquidez llamado Proveedores de Liquidez Suplementaria (SLP) que intenta aumentar la competencia y la liquidez de las cotizaciones existentes en la bolsa. Como incentivo para las empresas, la NYSE paga una comisión o reembolso por proporcionar dicha liquidez. En julio de 2016, la rebaja promedio de SLP fue de 0,0019 para los valores cotizados en NYSE y NYSE MKT en NYSE. Con millones de transacciones por día, esto resulta en una gran cantidad de beneficios. El SLP fue introducido después del colapso de Lehman Brothers en 2008, cuando la liquidez era una preocupación importante para los inversionistas. Beneficios de HFT El mayor beneficio de HFT es que ha mejorado la liquidez del mercado y eliminado los diferenciales de oferta y demanda que previamente hubieran sido demasiado pequeños. Esto fue probado agregando honorarios en HFT, y como resultado, los spreads de oferta-demanda aumentaron. Un estudio evaluó cómo los spreads de oferta y demanda canadienses cambiaron cuando el gobierno introdujo los honorarios en HFT, y se encontró que los diferenciales bid-ask aumentaron 9. Las críticas de HFT HFT son polémicas y se han encontrado con algunas duras críticas. Ha reemplazado a una gran cantidad de intermediarios y utiliza modelos matemáticos y algoritmos para tomar decisiones, tomando la decisión humana y la interacción fuera de la ecuación. Las decisiones ocurren en milisegundos, y esto podría dar lugar a grandes movimientos del mercado sin razón. Como ejemplo, el 6 de mayo de 2010, el Dow Jones Industrial Average (DJIA) sufrió su mayor punto de caída intradía cada vez, disminuyendo 1.000 puntos y cayendo 10 en sólo 20 minutos antes de volver a subir. Una investigación gubernamental culpó a una orden masiva que desencadenó una liquidación para el accidente. Una crítica adicional de HFT es que permite a las grandes empresas a beneficio a expensas de los pequeños, o los inversores institucionales y minoristas. Otra queja importante sobre HFT es la liquidez proporcionada por HFT es la liquidez fantasma, lo que significa que proporciona liquidez que está disponible en el mercado un segundo y pasó el siguiente, impidiendo a los comerciantes de ser realmente capaz de negociar este liquidity. High Frequency Trading Software High Frequency Trading Software Lightspeed Software de comercio financiero Lightspeed ofrece dos formas de soluciones de negociación automatizadas Lightspeed Gateway y el Lightspeed Trader API. La Interfaz de Programación de Aplicaciones de Lightspeed Trader (API) expone varias bibliotecas dentro de Lightspeed Trader que los programadores C pueden usar para acceder a la funcionalidad de Lightspeed Traders. Los usuarios pueden crear bibliotecas de vínculos dinámicos (DLL) que se pueden iniciar desde la ventana Lightspeed Graybox para realizar estas funciones. Lightspeed Gateway es un sistema de comercio completamente automatizado que ofrece una latencia súper baja a los intercambios de acciones nacionales, incluyendo el NYSE y el mercado de valores NASDAQ. Lightspeed Gateway es completamente agnóstico de plataforma y puede ser utilizado en todos los principales sistemas operativos y lenguajes de programación. En un esfuerzo por ayudar a los clientes en el desarrollo de una estrategia de comercio automatizado / black box que utiliza la infraestructura de pasarela Lightspeeds, hemos diseñado el innovador Black Box Developers Kit (BDK). Lightspeed reconoce que varios componentes de un sistema automatizado de comercio son comunes a muchos sistemas. Lightspeed combina estos componentes comunes en su BDK. Si usted está buscando software de comercio de alta frecuencia, póngase en contacto con nosotros. 1.888.577.3123 Pruebe el demoYour fuente única para la tecnología de comercio automatizado multi-activos Ahora puede administrar, automatizar y optimizar sus actividades comerciales globales con mayor eficiencia con un sistema de gestión de ejecución neutra para corredores. InfoReach ofrece software de comercio integrado y de alto rendimiento para la gestión de pedidos y operaciones comerciales. Conectividad global. Ejecución del mercado, gestión de riesgos. Análisis de costos de transacción (TCA) y más. Un reconocido líder de la industria en el desarrollo de la tecnología independiente de la empresa desde 1995, InfoReach ofrece soluciones de software de gestión de ejecución completa y conectividad de baja latencia a la comunidad comercial institucional global. Integración completa con herramientas inteligentes de trading como algoritmos. La analítica comercial y los controles de riesgo pre / in / post permiten a los clientes ejecutar decisiones de inversión con mayor velocidad y control. La tecnología continuamente actualizada ayuda a las empresas de todos los tamaños a competir más eficazmente en mercados que cambian rápidamente. Las soluciones para cada paso del proceso de negociación pueden consolidarse en un único sistema de gestión de la ejecución que simplifica la infraestructura de su mesa de operaciones y estandariza los procesos. Con la tecnología construida desde cero para apoyar el comercio de activos múltiples. Disfruta de un comercio sin fisuras entre las acciones. Opciones. futuros. Forex Renta fija Swaps de tasas de interés con funcionalidad específica de activos. La conectividad basada en FIX, neutral para corredores le permite intercambiar qué, dónde y con quién desea en todo el mundo. Funcionalidad lista para el comercio Despliegue rápido Las soluciones InfoReach están diseñadas para usuarios sofisticados que desean la mejor funcionalidad y herramientas de su clase sin un largo tiempo de espera para la entrega. Nuestro software de gestión de la ejecución está listo para el comercio con poca necesidad de personalización, y soporta una gran cantidad de estilos y estrategias comerciales. Con un tiempo medio de implementación de sólo 3 semanas, establecimos el estándar de oro para la entrega y el servicio. Aproveche al máximo cada oportunidad de negociación mientras controla los costos Ya sea que compre o venda, InfoReach ofrece capacidades avanzadas y herramientas que le pueden ayudar a detectar y aprovechar nuevas oportunidades de mercado, automatizar las estrategias comerciales, minimizar el riesgo, mejorar la calidad de ejecución y reducir los costos de transacción. Mantenerse al día con los cambios en la estructura del mercado y la regulación, incluyendo: Pre / at / post-trade analysis FIX conectividad a las principales fuentes de liquidez global para las acciones. Opciones. futuros. Forex Renta fija Swaps de tasas de interés Ejecución de comercio de baja latencia y gran volumen Manual, algoritmo y comercio automatizado Entorno de desarrollo y pruebas de caja negra Diagramas en tiempo real e interactivos y monitoreo de posición Acceso a servicios de corretaje global y estrategias de negociación multi - (DMA) Mecanismo de desarrollo y desarrollo de algoritmos de alta frecuencia Controles de riesgo Gestión de pedidos (lado de venta) Informes regulatorios (lado de venta) Consolidated Desktop Crear un entorno comercial personalizado Todas nuestras soluciones pueden personalizarse y entregarse en un sistema de comercio automatizado unificado que cumple Sus necesidades específicas de gestión y ejecución del comercio. O puede elegir componentes tecnológicos selectos que se utilizarán de forma independiente y / o integrados en sus sistemas existentes. Con su elección de instalación en el sitio o alojamiento en cualquiera de nuestros centros de datos globales, InfoReach facilita la actualización al mejor software de administración de órdenes de ejecución. EMS multi-estrategia y multi-activo Sea el primero en aprovechar las nuevas oportunidades de mercado y ejecutar de manera rentable operaciones a través de múltiples corredores, lugares, instrumentos y geografías con un Sistema de Gestión de Ejecución (EMS) multi-estrategia y neutro para corredores. La cobertura de clase multi-activo real agiliza el flujo de trabajo de comerciantes y elimina la necesidad de múltiples plataformas. Puede acceder y emplear una amplia gama de servicios de corretaje (enrutamiento de pedidos, acceso directo al mercado (DMA), estrategias, etc.) para múltiples clases de activos a través de un solo punto de acceso, ahorrando tiempo, recursos y costos. Nuestro software de gestión comercial se integra fácilmente con los sistemas de gestión de pedidos. Permitiendo a los comerciantes realizar órdenes y recibir ejecuciones en tiempo real. Mientras que la conectividad FIX con la mayoría de los proveedores de OMS ya se ha establecido, las nuevas integraciones se pueden completar rápidamente en pocos días. La tecnología Enterprise-Strength soporta múltiples estilos y estrategias comerciales La tecnología InfoReach está diseñada para permitir el comercio automatizado y algorítmico con baja latencia y alto rendimiento. Su flexibilidad y escalabilidad soporta una gran variedad de estilos y estrategias comerciales, lo que le permite buscar alfa y reducir el impacto en el mercado. Más velocidad y control en el proceso de ejecución de órdenes Nuestros sistemas de gestión comercial ofrecen una potente funcionalidad que permite a los traders compradores ejecutar operaciones con mayor velocidad y control: Capacidades avanzadas de negociación para acciones individuales y listas de pedidos, Pares, y comercio de la cesta multiday Negociación a través de equidades. Opciones. futuros. Forex Renta fija Swaps de tasas de interés de un solo blotter, con funcionalidad específica de activos (incluyendo órdenes multijuego para futuros y opciones) La tecnología neutral de Broker le permite crear, asignar y ejecutar sus pedidos con múltiples corredores a través de una interfaz y un punto de entrada Interactive Gráficos y mapas de calor le ayudan a detectar y actuar rápidamente las oportunidades de mercado El monitoreo de posición en tiempo real proporciona una vista consolidada de la actividad en los mercados globales para múltiples clases de activos. Oficinas de corretaje y servicios de ejecución algorítmica en todo el mundo desde cualquier PC listo para Internet utilizando nuestro portal de comercio Brokereach (www. Brokereach). Esta simple aplicación de comercio basado en la web le permite consolidar órdenes y ejecuciones en múltiples lugares y supervisar la actividad comercial en tiempo real. Puede conectarse a un número ilimitado de corredores a través de un único punto de acceso sin costo alguno. Brokereach también puede servir como un servicio gratuito para su respaldo de la OMS o copia de seguridad EMS. Nuestros servidores seguros pueden almacenar regularmente sus datos de ejecución comercial durante el día, incluyendo las posiciones ejecutadas y residuales. Esto le permite rápidamente desenrollar o completar operaciones cuando su sistema comercial habitual sufre una interrupción. Obtenga más información acerca de nuestras soluciones de compra Para obtener más información sobre el software de gestión comercial InfoReach, visite: Trading Risk Controls Ahora puede ver y controlar los riesgos a nivel mundial en todas las actividades comerciales y sistemas en tiempo real. Los controles de riesgos automatizados de InfoReach le permiten aplicar una jerarquía de salvaguardias y límites a través de un amplio espectro de variables, como comerciante, instrumento, posición, unidad y destino. Los controles de riesgos pre y at-trade monitorean todas las variables de riesgo y activan alertas cuando son necesarias, permitiendo a los usuarios ajustar las transacciones o bloquear la liberación de órdenes no conformes. La tecnología de límites de riesgo cubre órdenes originadas manualmente, algorítmicamente, a través de API o de otros EMS de terceros. La evaluación de riesgos de órdenes se basa en una agregación de información de flujo de transacción disponible incluyendo datos de pedido y ejecución y datos de mercado. Detención o control del riesgo en tiempo real Independientemente de qué, dónde o con quién se negocie, su empresa puede mitigar el riesgo cuando las partes en un mercado o en el mercado en general podrían verse afectadas adversamente por un orden previsto. Evite el impacto adverso del mercado comparando el pedido con métricas tales como el volumen negociado promedio calculado del instrumento. Establezca tolerancias de riesgo individuales para fondos, cuentas, estrategias, operadores e instrumentos (valores). Prevenga errores erróneos Órdenes de algoritmos de fugas Compruebe un pedido que se ingresa por error o excede cualquier tipo de tolerancia al riesgo, como tomar una posición demasiado grande Señalar órdenes que exceden otros umbrales de riesgo internos Obtener una visión consolidada de la exposición de riesgo de toda la empresa Ser vistos para los niveles múltiples incluyendo el cliente, la cuenta, el comerciante, el escritorio que negocia y la empresa. Y si su empresa utiliza más de una aplicación comercial y / o operaciones a través de múltiples corredores, la tecnología de límites de riesgo de InfoReach puede agregar información de otros sistemas de negociación y proporcionar una única vista consolidada de la exposición al riesgo global en las clases de activos. Fácil implementación en cualquier entorno comercial Nuestra tecnología de control de riesgos está incluida en nuestro InfoSeach TMS. Prelude y HiFREQ multi-corretaje. Y ahora también está disponible como un módulo separado e independiente para firmas que utilizan otros EMS y OMS. Esto hace posible aplicar de forma transparente límites de riesgo preconfigurados a todo el flujo de pedidos. Motor algorítmico de alta frecuencia Utilice la tecnología para algoritmos de negociación de baja latencia y alta frecuencia sin tener que construir y mantener su propia infraestructura especializada. HiFREQ es nuestro software de comercio de alta frecuencia que soporta la negociación automatizada basada en estrategias para acciones, futuros, opciones y divisas. Proporciona todos los componentes esenciales para facilitar el rendimiento de decenas de miles de órdenes por segundo a una latencia de menos de milisegundos. Acceda a algoritmos de negociación de alta frecuencia de intermediarios y otros proveedores e implemente estrategias comerciales complejas en las clases de activos. Crear, volver a probar e implementar estrategias de negociación propietarias en un entorno de desarrollo de caja negra. La arquitectura escalable y neutra en corretaje le permite ejecutar múltiples estrategias simultáneamente y desplegarlas a través de varios servidores en varios destinos y centros de datos intermediarios. HiFREQ es un complemento del software HFT para las plataformas de negociación InfoReach que aprovecha nuestra arquitectura escalable de tres niveles y FIX Engine para garantizar la alta velocidad y la capacidad de alto rendimiento. Los pedidos se pueden encaminar a cualquier destino global compatible con FIX. Nuestro software HiFREQ HFT también está disponible de forma independiente como una solución comercial de caja negra llave en mano. Conectividad FIX de broker global Nuestra arquitectura neutra de broker y una amplia red de enrutamiento de pedidos le permiten acceder rápidamente a cualquier destino de la Red de Intercambio de Información Financiera (FIX) global con un tiempo y un costo mínimos. InfoReach actualmente se conecta a más de 140 corredores, ECNs, MTFs, intercambios, ATSs, dark pools, comerciantes y bancos de FX y otras fuentes globales de liquidez para acciones. Opciones. futuros. Forex Renta fija Swaps de tasas de interés Puede acceder a una amplia gama de servicios de corretaje, incluyendo enrutamiento de pedidos, acceso directo al mercado (DMA) y estrategias. Se puede acceder a más de 500 algoritmos actualizados de ejecución de broker a través de múltiples clases de activos desde un único sistema, ahorrando tiempo, recursos y costos. Para garantizar un rendimiento superior, fiabilidad, baja latencia y alto rendimiento, InfoReach proporciona conectividad de mercado y de broker a través de su propia red InfoReach FIX (IFN). Mientras que muchos destinos ya están certificados, la conectividad FIX a cualquier destino compatible puede establecerse fácilmente dentro de días. Como un beneficio adicional, el IFN proporciona una característica de alerta en tiempo real que notifica a los comerciantes cada vez que un destino comercial en nuestra red de conectividad se vuelve irrelevante, independientemente de si una orden o orden de enmienda está en juego. Esto le da la oportunidad de redirigir las órdenes a un corredor disponible con suficiente anticipación al cierre del mercado. Para aquellos que deseen personalizar y mantener su propia red FIX de corretaje-enrutamiento. El software IFN está disponible para su compra en InfoReach. Para obtener más información, visite InfoReach Red de intercambio de información financiera Para ver una lista parcial de los algos de broker actualmente disponibles a través de nuestra red de conectividad de intercambio de información financiera, visite Broker Algos Algoritmos de ejecución El comercio algorítmico es una herramienta esencial en la búsqueda de generación y preservación alfa e InfoReach La tecnología fue diseñada desde el primer día para permitirlo con el más alto nivel de eficiencia. Por lo tanto, tanto nuestras plataformas de comercio TMS y Prelude incluyen una serie de algoritmos pre-construidos para las estrategias de ejecución popular. Y suministramos el código fuente para que los clientes puedan personalizar fácilmente y volver a probar los algoritmos. Los traders buy-side también pueden acceder a más de 500 algoritmos de ejecución actualizados a través de múltiples clases de activos de más de 40 corredores globales y proveedores de terceros. Con una integración perfecta en una plataforma de ejecución multi-broker. Los clientes de InfoReach pueden obtener una ventaja en los mercados de rápido cambio y ferozmente competitivos. Para lo último en trading de caja negra, InfoReach ofrece nuestro motor algorítmico HiFREQ para la creación y despliegue de estrategias de alta frecuencia. HiFREQ puede utilizarse de forma independiente como una solución comercial de caja negra autónoma, o como parte de la plataforma de comercio InfoReach TMS o Prelude. Independientemente de la solución que elija, la tecnología InfoReach le puede ahorrar el tiempo y el costo de desarrollar sus propios algos desde cero. Y nuestra red de conectividad de baja latencia puede ayudar a asegurar el mejor rendimiento de ejecución en los mercados globales de hoy. Obtenga más información sobre los algoritmos de ejecución disponibles a través de las plataformas de negociación de InfoReach Portafolio y mostrador de efectivo Selling OEMS para el comercio global Ahora, las empresas vendedoras pueden automatizar y optimizar todo su portafolio y transacciones de un solo pedido con una solución rentable. El sistema de gestión de pedidos y ejecución de InfoReach (OEMS) integra la funcionalidad de OMS con las herramientas de negociación inteligentes y las capacidades de ejecución avanzada de un sistema de gestión comercial de fortaleza empresarial. Es la respuesta de tecnología elegante para aquellos que buscan lo mejor de ambos mundos unificados en una única plataforma personalizable. Nuestro software de gestión comercial brinda a los vendedores una mesa de negociación con la tecnología y las herramientas necesarias para llevar órdenes de clientes y cestas a través del ciclo de ejecución más eficiente. Comenzando con el análisis previo al comercio de los pedidos de los clientes, el TMS de Sellar de InfoReach envuelve el ciclo de ejecución del comercio con análisis precomercial, comercial y post-negociación. Rastrea el desempeño en función de varios puntos de referencia y mantiene tanto al comerciante como al cliente al corriente del progreso y los resultados de la ejecución. Con la tecnología EMS diseñada específicamente para el comercio de alto volumen, el OEM OEM de InfoReach permite la puesta en escena y la gestión rápida y de alta capacidad. Los comerciantes pueden entregar incluso cestas de nombres milenarios en segundos. Algoritmos incorporados. Integración con cientos de algoritmos de terceros. La conectividad a una amplia gama de mercados globales y la capacidad de personalizar la ejecución y la lógica de enrutamiento proporcionan a los comerciantes de venta con un conjunto superior de herramientas para mejorar el rendimiento de ejecución. Obtenga el poder de hacer más con un único sistema de gestión comercial: Automatice el proceso completo de gestión de pedidos y comercio desde la recepción de órdenes de clientes hasta el análisis post-negociación de informes de regulación (OATS y TRF / ACT) Mercado, controles previos al comercio. Manejo de errores de ejecución y reportes regulatorios Potencie el desempeño con capacidades avanzadas de inventario único y lista-negociación, incluyendo índice, pares. Y el comercio de cesta multi-día Acceder rápidamente a la liquidez y emplear estrategias algorítmicas en múltiples lugares y destinos con nuestra red de conectividad basada en FIX Aprovechar las oportunidades de mercado instantáneas con gráficos interactivos, gráficos y mapas de calor Órdenes de trabajo) en tiempo real a través de instrumentos y cuentas Administrar riesgos con controles automatizados de riesgos. Aplicar una jerarquía de salvaguardias y límites a través de un espectro de variables (como operador, instrumento, posición, unidad y destino) y activar alertas para ajustar transacciones o órdenes de bloque Además, el software de gestión comercial InfoReach puede integrarse con nuestro motor algorítmico HiFREQ para Facilitan el rendimiento de decenas de miles de órdenes por segundo a una latencia de menos de milisegundos. HiFREQ proporciona todos los componentes esenciales para la creación, prueba y despliegue de estrategias de alta frecuencia. Para obtener más información, visite el motor algorítmico de alta frecuencia. Cree un entorno comercial personalizado con un despliegue rápido Mientras que el OEM de InfoReach viene con la mayoría de las funcionalidades listas para usar listos para usar, puede personalizarse para satisfacer sus necesidades específicas de administración y ejecución comercial. Con su elección de instalación en el sitio o alojamiento en cualquiera de nuestros centros de datos globales, InfoReach promedia un tiempo de implementación líder en la industria de sólo 3 semanas de comercio multi-corredor basado en Web con un servicio de respaldo de EMS Copia de seguridad EMS Acceda a múltiples corretajes Y servicios de ejecución algorítmica en todo el mundo desde cualquier PC listo para Internet utilizando nuestro portal de comercio Brokereach (www. Brokereach). Esta sencilla aplicación basada en la web le permite consolidar órdenes y ejecuciones en múltiples lugares y monitorear la actividad comercial en tiempo real. Puede conectarse a un número ilimitado de corredores a través de un único punto de acceso sin costo alguno. Brokereach también puede servir como un servicio gratuito para respaldo de OMS o copia de seguridad de EMS. Nuestros servidores seguros pueden almacenar regularmente sus datos de ejecución comercial durante el día, incluyendo las posiciones ejecutadas y residuales. Esto le permite rápidamente desenrollar o completar operaciones cuando su sistema comercial habitual sufre una interrupción. Acceso directo al mercado InfoReach ofrece una infraestructura de acceso directo al mercado (DMA) para conectar el lado de venta a los destinos comerciales de todo el mundo directamente oa través de intermediarios de DMA. Nuestros clientes de OEM también pueden extender el servicio de DMA a sus clientndashallowing del buy-side que les permite competir más eficazmente para el negocio. Con la conectividad lista a las principales fuentes mundiales de liquidez incluyendo los intercambios, ECNs, MTFs, ATSs, los comerciantes de FX y los bancos, las empresas de venta pueden aumentar el nivel de servicios comerciales que proporcionan a los clientes. Y con la tecnología comercial que soporta tipos de órdenes de intercambio específicos, los comerciantes pueden agilizar la gestión de pedidos y mejorar la ejecución del comercio. Diseñado para un comercio confiable y de alto rendimiento Al igual que con toda la tecnología InfoReach. Nuestra infraestructura de DMA está diseñada específicamente para soportar transacciones de alto volumen y latencia. Nuestra arquitectura flexible y escalable puede ser configurada para soportar los requisitos DMA globales de sistemas de alta velocidad y alto rendimiento hasta la gestión y ejecución de órdenes empresariales. Y múltiples ubicaciones conjuntas en centros estratégicos de datos globales nos permiten brindarle un acceso al mercado más rápido y eficiente. Como proveedor confiable de tecnología de negociación independiente de la empresa desde 1995, InfoReach ofrece la confiabilidad probada y un servicio incomparable que su empresa puede contar con el despliegue y el acceso directo a los mercados. Conectividad Global FIX Obtenga una conectividad confiable y de alto rendimiento a cualquier destino de la red global de intercambio de información financiera (FIX) con un mínimo de tiempo y costo. La red InfoReach FIX (IFN) suministra conectividad FIX a las principales fuentes mundiales de liquidez para las acciones. Opciones. futuros. Forex Renta fija Swaps de tasas de interés. Puede acceder a intercambios, ECNs, MTFs, ATSs, pools oscuros, distribuidores de FX y bancos, y otras contrapartes a través de una sola pasarela. Nuestra arquitectura única para la conectividad de Intercambio de Información Financiera garantiza un rendimiento superior, fiabilidad, baja latencia y alto rendimiento. IFN puede manejar volúmenes extremadamente altos de órdenes, enmiendas y ejecuciones, incluyendo varias cestas de miles de nombres cada una. Un modelo distintivo de varios hubs elimina los cuellos de botella Las redes típicas de hub y spoke proporcionan conectividad FIX a través de un único punto (el concentrador) a múltiples participantes comerciales (los radios). Sin embargo, debido a que TODOS los mensajes de todas las contrapartes deben primero ser recibidos y analizados por el mismo concentrador compartido antes de ser encaminados a los destinos apropiados, los cuellos de botella en la cola de mensajes y el rendimiento son comunes. Nuestra red de Intercambio de Información Financiera proporciona múltiples conexiones (hubs) a través de pasarelas de broker individuales. Los participantes en el comercio pueden enviar pedidos y recibir ejecuciones simultáneamente, lo que garantiza un mayor rendimiento y un acceso al mercado global más rápido. Comodidad y fiabilidad IFN ofrece administración FIX completa, gestión de la conectividad y soporte global 24/7. Todo proporcionado por un equipo de redes FIX experimentado que alivia su organización de la carga de trabajo técnico y carga de responsabilidad. Lo que es más, la arquitectura de sistemas de alta disponibilidad de IFN, múltiples pasarelas / hubs e infraestructura red redundante garantizan la fiabilidad de sus operaciones comerciales. Ideal para empresas que desean los beneficios de una infraestructura de mensajería FIX de alto rendimiento y conectividad a un precio asequible, la red FIX de InfoReach está disponible para su implementación inmediata. Para obtener más información sobre nuestra conectividad de Intercambio de Información Financiera, visite la Red FIX de InfoReach. Algoritmos de ejecución La capacidad de los lados de vender para proporcionar algoritmos de ejecución al lado de la compra de manera oportuna es un componente esencial de competir por el negocio del cliente y ganar el flujo de pedidos. La tecnología InfoReach fue diseñada desde el primer día para permitir el desarrollo y el despliegue de algoritmos con el más alto nivel de eficiencia. Para empezar, nuestro OEMS incluye una suite de algoritmos pre-construidos para las estrategias de ejecución populares. Y suministramos el código fuente para que los clientes puedan personalizar fácilmente y volver a probar los algoritmos. El InfoReach Sell-Side TMS también cuenta con un entorno de desarrollo de caja negra para que pueda crear, volver a probar y utilizar estrategias de negociación propietarias. La arquitectura escalable le permite ejecutar varias estrategias simultáneamente y desplegarlas en varios servidores en varios destinos y centros de datos. Para operaciones de baja latencia y alta frecuencia (HFT). InfoReach ofrece nuestro motor algorítmico HiFREQ. Puede desarrollar, probar y personalizar algos para negociar acciones, futuros, opciones y divisas con capacidad de producción de decenas de miles de pedidos por segundo a una latencia de menos de milisegundos. Para obtener más información, visite el motor algorítmico de alta frecuencia. Además, InfoReach proporciona acceso a algoritmos a través de múltiples clases de activos de más de 40 corredores globales y proveedores de terceros. La perfecta integración con nuestros OEMs permite a los comerciantes desplegar estrategias rápidamente para obtener una ventaja en los mercados de rápido cambio y ferozmente competitivos. Independientemente de la solución que elija, la tecnología InfoReach le puede ahorrar el tiempo y el costo de desarrollar sus propios algos desde cero. Y nuestra red de conectividad de baja latencia puede ayudar a asegurar el mejor rendimiento de ejecución en los mercados globales de hoy. Obtenga más información sobre los algoritmos de ejecución disponibles a través de las plataformas de negociación de InfoReach. Análisis de costes de transacciones Mejore la calidad de ejecución, optimice las estrategias de negociación y aumente la eficiencia operativa con análisis de transacciones interactivas mejoradas y análisis de costes de transacciones. InfoReach Second Opinion es un servicio independiente que integra análisis de costos de transacciones previas al comercio e históricos con análisis analíticos en tiempo real para ayudarle a conservar alfa y reducir los costos de transacción. La analítica pre y en el mercado prevé los costos de negociación y el impacto en el mercado para las condiciones actuales del mercado. Un formato interactivo ayuda a los comerciantes a elegir y ajustar rápidamente estrategias de ejecución basadas en cambios de momento a momento. Y las analíticas posteriores al comercio evalúan el rendimiento y los costos de ejecución una vez que se completa el comercio. Second Opinion también evita el tiempo y el tedio de los comerciantes al usar análisis pre-trade para establecer estrategias de ejecución para grandes canastas y carteras. Esto puede ser una ventaja sustancial cuando se trata de carteras de cien y mil instrumentos. Proyecciones más precisas para la ejecución de órdenes en tiempo real Second Opinion va un paso más allá del típico software TCA al factorizar el comercio en tiempo real y las variables de mercado, incluyendo el volumen, la volatilidad y las tendencias del mercado, así como el progreso de la ejecución de un pedido. Basado en las condiciones del mercado y el estado de ejecución, reestima las proyecciones y las actualizaciones de cualquier cambio significativo en el pronóstico. Los comerciantes entonces pueden ajustar el curso de la ejecución para las operaciones residuales durante todo el día para perseguir alfa y reducir el riesgo. Integración perfecta con otros proveedores Second Opinion viene integrado con las plataformas de negociación de InfoReach o está disponible a través de API como un servicio independiente independiente del corredor. Además, puede integrar el software TCA de otros proveedores, lo que le permite ver y comparar las evaluaciones de comercio de múltiples fuentes en una pantalla. Los comerciantes pueden ver el análisis comercial directamente de su papel secante comercial o cualquier otro componente de su entorno comercial. Para saber cómo Second Opinion puede ayudarle a mejorar la calidad de la ejecución del comercio de instrumentos individuales y portafolios, visite Análisis de costos de transacciónStickin It a los nerds: la construcción de un sistema de comercio de alta frecuencia Como un niño, alguna vez soñó con convertirse en un nerd didnt Piensa así Pero en los últimos dos años, cuántos sonríen las personas que vieron en las noticias financieras que parecían, bueno, nerds Enseñanza de la teoría de las computadoras, las matemáticas, la física, lo que sea, estos nerds estaban en los titulares de hacer un montón de dinero con El comercio computarizado: de alto volumen, de segundo y segundo, impulsado por la máquina compra y vende que compensó tal vez 0,05 por 100 acciones. Eso no suena como un montón de dinero, pero se multiplican por cientos de miles de acciones a través de miles de operaciones al día, y comienza a sumar. De hecho, es responsable de la mayoría de los volúmenes de negociación de acciones de hoy. Y como usted enciende su computadora portátil underpowered, usted puede ser que se pregunte, es que lo que tengo que hacer para hacer el comercio del dinero Respuesta corta: No. Respuesta más larga: Absolutamente no. Repelente Nerd Lo que estas historias no han dicho que es que los recientes cambios bruscos en la volatilidad han obligado a muchos que desarrollan el comercio computarizado para repensar sus estrategias. Los movimientos de precios a corto plazo, hacia adelante y hacia atrás, que el comercio computarizado se supone capturar han sido más unidireccionales y han dejado a algunos operadores con grandes posiciones perdedoras. Bueno, entonces, usted pregunta, si no de alta frecuencia, el comercio computarizado, entonces lo que necesita un enfoque basado en la estrategia de comercio, de modo que independientemente de la población o índice, independientemente del entorno de mercado, usted tiene un enfoque para encontrar y ejecutar Comercios que tiene sentido. En otras palabras, un sistema. Esto significa que usted necesita para crear un conjunto de reglas que siguen para entrar y salir de los oficios cada vez, en lugar de simplemente disparar desde la cadera. Su sistema no siempre puede resultar como usted esperaba, o siempre ganar dinero, pero youll tienen un plan para la colocación de oficios. Usted no puede obtener su imagen en las noticias financieras, pero tal vez pagar sus cuentas y todavía tienen tiempo para ser una persona normal. Bueno, para empezar, si ya tienes la plataforma thinkorswim cargada en tu computadora portátil, tienes herramientas a tu disposición que están diseñadas para ofrecer más de lo que la mayoría de la pared Los nerds de la calle tienen. Seriamente. Y youre que va a utilizar esas herramientas para encontrar oficios que cumplan los siguientes tres criterios: 2. Decadencia positiva del tiempo 3. Probabilidades favorables Permite romper cada uno hacia abajo. Esto significa que no importa lo que el stock o índice hace, si sube grande, abajo grande o en ninguna parte en absoluto, su pérdida potencial máxima se conoce antes de que incluso hacer el comercio. Por ejemplo, una llamada corta vertical ha definido el riesgo. Una llamada corta y desnuda no. Con la vertical corta, la pérdida máxima es la diferencia entre los precios de ejercicio menos el crédito recibido. Eso es. Con una llamada corta desnuda, usted realmente no sabe lo que su pérdida máxima podría ser. Incluso si usted piensa que va a usar una orden de stop para comprar la llamada corta de vuelta si la pérdida se vuelve demasiado grande, qué pasa si la población se rompe durante la noche cuando no se puede negociar Stick con operaciones de riesgo definido. 2. Positive Time Decay Además de la muerte y los impuestos, la única otra cosa que usted puede contar con el tiempo pasa. Y si no, todos tenemos problemas más grandes. Debido a esa inevitabilidad, usted quiere que el tiempo pase por su lado. Eso significa que usted quiere que sus posiciones tengan un deterioro de tiempo positivo para que todas las demás cosas sean iguales, un día que pasa significa que su posición vale un poco más. La descomposición positiva del tiempo viene generalmente de tener una opción corta en alguna parte en la posición. No tiene que ser un corto descubierto (ver criterio 1), sino como parte de una propagación como un corto vertical, calendario largo. O cóndor de hierro. Una opción corta pondrá tiempo a su lado. 3. Probabilidades favorables No importa cuánta investigación hagas, la probabilidad de que una acción o un índice se mueva hacia arriba o hacia abajo es 50. Pero usted no quiere que su comercio dependa de la vuelta de una moneda. La manera de inclinar las probabilidades a su favor es con una selección de estrategia más inteligente. Que comienza por buscar la cadena de opciones para una expiración a corto plazo y una alta probabilidad de expirar sin valor. Esto le permitirá crear spreads que dependen menos de estar en la dirección correcta y más en la caries premium. Bueno, ahora lo que no demasiado nerdy, es que permite convertir el teórico en práctica con un par de ejemplos de la vida real para el comerciante de acciones y opciones. El comerciante común Youre un comerciante común. Tal vez usted no está muy listo para toda la opción de propagación de cosas. Entonces, cómo funcionan los tres criterios para usted Si youre acciones largas, ya sabes su pérdida potencial máxima si el stock va a cero. A pesar de que ese riesgo podría ser un número muy grande, Ill argumentan que se define a su manera. Ése es criterio 1. Para 2, usted busca crear una llamada cubierta corta contra esa acción larga para darle un cierto deterioro positivo del tiempo. Cuando estás corto una llamada contra su acción larga, por cada día que el precio de las acciones no se mueve, esa llamada corta va a conseguir más barato y más barato y hacerte un poco de dinero. Para 3, conseguir las probabilidades de su lado significa vender una llamada fuera del dinero que tiene una probabilidad de expirar sin valor de unos 60, lo que se puede hacer de la plataforma de comercio de TD Ameritrades thinkorswim (Figura 1, a continuación). La acción puede subir hasta el precio de huelga de la llamada corta por vencimiento, y la llamada todavía expirará sin valor. Eso reduce la base de costos de su stock largo, que también reduce su punto de equilibrio. Eso significa que la acción puede hacer un movimiento más grande abajo, y usted todavía puede no perder el dinero. En thinkorswim, ver la probabilidad de una opción que expira en el dinero (ITM). Aquí, una llamada con una probabilidad de expirar ITM es la misma que decir que tiene una probabilidad de expirar sin valor. Sólo con fines ilustrativos. El operador de opciones Youre raring a ir con las opciones, pero youre no está seguro de si debe ser alcista o bajista en un stock o índice en particular. No sudar la dirección de la población. Utilizando los tres criterios, puede encontrar una estrategia que todavía puede ganar dinero, incluso si youre mal en su apuesta direccional. Veamos cómo. Primero, comience con algún sesgo direccional para el stock o índice. Tal vez su basado en el análisis técnico o fundamental, o tal vez su cabeza de hablar favorita en la televisión lo sugirió. Las opciones no son adecuadas para todos los inversores, ya que los riesgos especiales inherentes al comercio de opciones pueden exponer a los inversores a pérdidas potencialmente rápidas y sustanciales. Por favor lea Características y Riesgos de Opciones Estandarizadas antes de invertir en opciones. TD Ameritrade es una marca de propiedad conjunta de TD Ameritrade IP Company, Inc. y The Toronto-Dominion Bank. 2016 TD Ameritrade IP Company, Inc. Todos los derechos reservados. Se utiliza con permiso.